墨西哥州 是墨西哥三十一个州之一，位于该国中部，从北、东、西三个方向包围联邦区，即首都墨西哥市。

新墨西哥州 是美国西南方的一州，它曾是墨西哥的一省。该州有许多西班牙裔的居民，亦有不少的美国原住民。因此具有相当独特的文化。由于州名的关系，令许多美国人容易误会它是墨西哥的领土，它也是美国唯一官方州名有两个语言的州份。该州邮政简写为NM，它的首府是圣菲。

新墨西哥就是新墨西哥州。

墨西哥是一个国家，即墨西哥合众国，简称墨西哥，位于北美洲，北部与美国接壤，东南与危地马拉与伯利兹相邻，西部是太平洋，东部有墨西哥湾与加勒比海的阻隔。首都墨西哥城。

墨西哥城是墨西哥的首都及该国的政治、经济与文化中枢，亦为世界上最大的都市之一。墨西哥城位于墨西哥中部的高原地区中央，其与周围的卫星城市被独立划分为一个联邦行政区，称为墨西哥联邦特区，位阶上与该国其他31个州同等。

墨西哥市在某种意义上就是墨西哥城。只是用的场合不一样而已。

就跟理解北京和北京市差不多的。